CD-ROM

Analisis Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Untuk Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Kasus Sham LQ-45 di BEI Periode Februari 2008-Januari 2013) (CD)

---

Portofolio berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan sejumlah dana ke dalam berbagai jenis investasi yang menghasilkan keuntungan yang optimal. Ada dua faktor penting pada saat berinvestasi pada saham yaitu return saham dan risikonya. Ketika investor melakukan suatu investasi, mereka menginginkan return yang optimal. Penelitian ini menggunakan Model Indeks Tunggal dan data yang digunakan adalah harga penutupan saham secara bulanan saham LQ-45 selama Februari 2008 - Januari 2013.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan Model Indeks Tunggal pada 15 perusahaan yang selalu masuk kelompok saham LQ-45 selama 10 periode (Februari 2008 - Januari 2013), terdapat tiga saham yang masuk kriteria portofolio optimal yaitu: BBCA, BMRI dan BBNI. Berdasarkan perhitungan, investor akan mendapatkan return portofolio sebesar 2,264% dengan risiko portofolio sebesar 0,796%. Untuk berinvestasi investor dapat membagi saham dengan proporsi pada saham BBCA sebesar 60,132%, BMRI sebesar 32,759% dan BBNI sebesar 7,109%.

Kata Kunci: LQ-45, model indeks tunggal, portofolo optimal, expected return, varian portofolio

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

040 MJN2013 SAR a

Penerbit

Malang, Jatim : Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang., 2013

Deskripsi Fisik

MS Word File

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

040 MJN2013

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

LQ-45
MODEL INDEKS TUNGGAL
VARIAN PORTOFOLIO

Info Detail Spesifik

Bibliografi: hal. 53

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar